5.2.3 일반손해보험 위험액

5.2. 보험리스크

L1-100. 일반손해보험 위험액은 일반손해보험 및 일반손해보험 건강 보험에 적용됨.
L1-101. 일반손해보험 위험액은 보험료 위험과 준비금 위험을 포함하며, 이는 Level 2 텍스트에서 정의된 지역 내 ICS 세그먼트에 적용되는 계수 기반 접근법을 통해 산출됨. 준비금 위험 계수는 잠재적 책임 리스크(latent liability risk)의 영향을 포함함.
L1-102. 일반손해보험 리스크 위험액은 LoB (Lines of business) 및 지역 간 다변화를 인식하는 집합적 접근법을 사용하여 산출됨. 상관 계수는 Level 2 텍스트에서 정의됨. 집합적 접근법은 세그먼트별 리스크를 상관관계를 반영하여 통합하는 방식으로, 다음의 다변화 효과를 인식함:
- • 보험료 위험과 준비금 위험 간
- • ICS 범주 내에서, (이는 사업 유형의 상위수준 그룹화임)
- • 지역 내에서
- • 지역 간
L1-103. 보험료 및 준비금 위험액은 Level 2 텍스트에 명시된 지리적 세분화에 따라 산출됨. 지리적 세분화는 특정 지역의 법정 보고 기준에 따라 LoB로 추가로 세분화됨.

L2-168. 보험료 위험과 준비금 위험에 대한 각 익스포저는 리스크의 위치에 따라 LoB에 매핑됨. 각 LoB는 ICS 세그먼트와 대응되며, 이는 표 14에 명시됨. 표 14에 명시되지 않은 모든 관할구역은 표 5에 따라 ‘기타 선진 시장’ 또는 ‘기타 신흥 시장’으로 배정됨.

L2-169. 각 ICS 세그먼트는 다음과 같이 지정됨:
- a. ICS 범주: 사업 유형의 고수준 그룹화(재산형, 책임형, 자동차형, 기타, 모기지 및 신용)
- b. 위험액 산출을 위한 위험 계수
L2-170. 보험료 위험 계수는 대재해 이벤트의 영향을 포함하지 않음, 대재해 위험은 ICS 내 별도의 리스크임.
L2-171. 일부 준비금 위험 계수는 잠재적 책임 리스크를 고려함. 잠재적 책임 리스크의 목적은 과거 청구 경험으로 충분히 포착되지 않은 책임 리스크를 반영하기 위함.
L2-172. 표 14는 ICS 세그먼트 및 관련 ICS 범주 및 보험료와 준비금 위험에 대한 위험액을 제공함. ICS 세그먼트의 정의는 문단 0000 참조.

L2-174. 합산의 첫 번째 단계는 각 ICS 세그먼트의 보험료 위험과 준비금 위험액을 결합하는 것이며, 모든 세그먼트 별 보험료 위험과 준비금 위험액 간의 25% 상관 계수를 적용함(아래에 설명된 모기지 및 신용을 제외).
L2-175. 모기지 사업과 신용 사업은 모든 지역에서 추가된 후 각각 부동산 리스크와 신용 리스크와 함께 합산됨.

L2-176. 합산의 두 번째 단계는 ICS 범주 내에서 수행되며, 주어진 범주의 세그먼트 간에 상관 행렬을 적용함. 상관 계수는 아래 표 13에 명시됨:

〈 Table 13: Within category correlation factors 〉

L2-177. 합산의 세 번째 단계는 섹션 5.1.2에 나열된 각 지역 내에서 수행되며, 각 지역의 네 가지 ICS 범주(보장그룹;categories) 간에 50% 상관 계수를 적용함.

ICS Segment	ICS Category	Premium risk factor	Claims Reserve risk factor
Medical expense insurance	Other	15%	10%
Income protection	Other	25%	35%
Workers’ Compensation	Liability-like	25%	27%
Motor vehicle liability - Motor third party liability	Motor-like	20%	15%
Motor, other classes	Motor-like	20%	15%
Marine, aviation and transport	Property-like	35%	25%
Fire and other damage	Property-like	17.5%	17.5%
General liability - third party liability	Liability-like	35%	27%
Credit and suretyship	Credit	35%	50%
Legal expenses	Other	15%	40%
Assistance	Other	15%	50%
Miscellaneous financial loss	Other	30%	35%
Non-proportional health reinsurance	Other	50%	45%
Non-proportional Casualty reinsurance	Liability-like	55%	45%
Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance	Property-like	55%	40%
Non-Proportional property reinsurance	Property-like	45%	40%

〈 Table 14: ICS Non-life segmentation 〉