5.6 ICS 요구자본 집계 및 분산효과 반영

• L1-139. ICS 요구자본은 여러 단계의 집계 방식을 통해 통합함:
  • • 상위 수준 집계: 생명보험위험, 일반손해보험위험, 재해위험, 시장위험, 신용위험, 운영위험 등 주요 리스크 범주 간의 상관관계 행렬을 이용한 집계
  • • 중간 수준 집계: 생명보험위험, 재해위험 및 시장위험의 하위 리스크 간 상관관계 행렬을 이용한 집계
  • • 개별 요구자본 내의 집계: 예) 금리위험, 일반손해보험위험 등 개별 위험 내부에서의 집계
• L1-140. 요구자본의 집계에는 지정된 리스크 간의 상호의존성에 따른 분산효과가 일부 반영됨.
• L1-141. 생명보험위험의 하위 리스크 간 집계, 시장위험의 하위 리스크 간 집계에 대한 상관관계 행렬이 지정되어 있음. 생명보험위험, 일반손해보험위험, 재해위험, 시장위험 및 신용위험 기준자본을 집계하기 위한 상위 수준 상관관계 행렬이 지정되어 있으며, 운영위험 기준자본은 해당 집계에 단순히 가산되어 전체 ICS 보험 요구자본을 산출함.
• L1-142. ICS 요구자본 집계에 사용되는 상관관계 행렬은 Level 2 본문에 명시되어 있음. 개별 요구자본 내에서의 집계 방식은 각 리스크 항목별 Level 1 및 Level 2 본문에서 설명함.
• L2-335. 주요 리스크 범주 간 상위 수준 집계 행렬은 다음과 같음: