5.3.1 시장위험액 산출

5.3 시장위험

L1-109. 시장위험액은 Level 2 본문에 명시된 시장위험 상관계수 행렬을 사용하여 다음 여섯 가지 하위위험액을 집계하여 산출함:
- • 금리위험
- • 비부도스프레드위험(Non-Default Spread risk)
- • 주식위험
- • 부동산위험
- • 외환위험
- • 자산집중위험
L1-110. 시장위험액 산출 시 다음의 영향을 고려함:
- • 자산 및 부채의 가치에 대한 사전 정의된 스트레스 시나리오의 직접적인 영향
- • 사전 정의된 스트레스 시나리오에 따른 계약자 행동변화 가능성과 연계된 간접적인 영향
L1-111. 여섯 가지 하위위험 각각에 대해, 경영진 조치의 영향을 반영한 경우와 반영하지 않은 경우의 위험액을 모두 산출함.
L2-203. 시장위험액을 집계할 때 사용하는 상관계수 행렬은 다음과 같음:

	Interest Rate	NDSR Up	NDSR Down	Equity	Real Estate	Currency	Asset Concentration
Interest Rate	100%	25%	25%	25%	25%	25%	0%
NDSR Up	25%	100%	100%	75%	50%	25%	0%
NDSR Down	25%	100%	100%	0%	0%	25%	0%
Equity	25%	75%	0%	100%	50%	25%	0%
Real Estate	25%	50%	0%	50%	100%	25%	0%
Currency	25%	25%	25%	25%	25%	100%	0%
Asset Concentration	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

〈 Table 16: Market risks correlation matrix 〉