5.2.4 대재해 위험액

5.2. 보험리스크

L1-104. 대재해 위험은 생명보험과 손해보험 사업 모두에 영향을 미치는 위험임. 대재해 위험액은 향후 12개월 이내에 발생 가능한 저빈도·고심도 사건과 관련된 위험을 포괄하며, 사고 발생 시점의 전체 유효계약(expected in-force business)을 고려함.
L1-105. 위험경감조치(예: 출재 재보험 보호 구매)는 전체 대재해 위험액을 감소시킬 수 있음.
L1-106. 대재해 위험은 위험/위험요인(peril) 수준에서 구분됨. 위험요인(peril)은 자연적으로 발생하는 위험요인(자연재해)과 인위적 위험요인/시나리오(기타 대재해) 및 그 결과를 모두 포함함.
L1-107. 대재해 사고의 영향은 주요 위험요인(peril)(예: 폭풍, 지진)뿐만 아니라 주요 위험요인과 관련된 이차 위험요인도 포함함. 이차 위험요인은 산출 범위 내의 모든 보험종목에 영향을 미칠 수 있음.
L1-108. 자연재해 위험액 산출을 위한 모형 사용에 관한 위험요인, 시나리오, 허용 위험경감조치와 감독상 안전장치는 Level 2 문서에 명시됨.

L2-181. 대재해 위험액 산출 시, 대재해 위험에 노출된 모든 보험종목을 고려함. 다른 ICS 위험액과의 중복 계산을 방지하기 위해 다음 원칙을 적용함:
- a. 생명보험 및 유사 생명보험 건강보험은 팬데믹 및 테러 시나리오에 대해서만 포함함.
- b. 금융시장 및 전체 경제에 대한 영향(시장 및 신용 위험)은 대재해 위험 산출에 포함하지 않음.

L2-184. 자연재해 사건으로 인한 손실액 산출에는 확률론적 대재해 모형이 사용될 수 있음.
L2-185. 손실액은 다음을 고려하여 산출함:
- a. 모든 영향받는 보험종목에 대한 자연재해의 영향
- b. 명시된 위험요인의 영향을 받을 수 있는 1년의 목표 기간 동안 예상되는 신계약을 포함한 비모형화 익스포저에 대한 조정
- c. 기타 자연재해 손실의 일부로 보고되는 비모형화 위험요인 및 지역에 대한 조정. 여기에는 개별적으로 또는 특정하게 모형화되지 않았으나 다른 접근법을 사용하여 잠재적 손실이 평가되는 위험요인 및 지역이 포함될 수 있음.
L2-186. 자연재해 위험액은 보호 효과를 차감한 총 연간 집계 손실의 99.5 백분위수와 평균의 차이임. 연간 집계 손실은 모든 지역과 위험요인에 걸친 손실의 집계로 계산됨.

L2-189. 위험액은 다음 두 요소의 손실 합계임:
- a. 보험계약에서 발생하는 재산(건물, 내용물, 자동차 포함)의 총 손실 및 재산 손실로 직접 발생하는 다른 보험계약에 대한 영향
- b. 생명보험계약, 건강보험, 산재보험의 손실
L2-190. 생명 및 손해보험 구성요소 모두에 대해, 시나리오는 반경 500미터 내에 일부 또는 전체가 위치한 가장 큰 지리적 위험 집중에 대한 5톤 폭탄 폭발임. 이 집중도를 결정하기 위해 모든 건물(자가사용 부동산 포함)을 고려함. 최대 집중도는 생명 및 손해보험 구성요소에 대해 별도로 결정됨.
L2-191. 재산피해(보험 재산 및 관련 담보 포함)에 대해 다음 가정을 적용함:
- • 200미터 반경의 원형 구역 내 100% 손해율
- • 400미터 반경까지의 다음 원형 구역에 대해 25% 손해율
- • 400미터에서 500미터 사이 10% 손해율
L2-192. 사망에 대해 다음 가정을 적용함:
- • 200미터 반경의 원형 구역 내 15% 사망률
- • 200미터에서 500미터 사이 1.5% 사망률
L2-193. 장애에 대해 다음 가정을 적용함:
- • 200미터 반경의 원형 구역 내 20% 장애율
- • 200미터에서 500미터 사이 10% 사망률

L2-199. 대재해 위험액 산출을 위해, 기타 대재해 시나리오는 상호 독립적이며 자연재해 위험요인과도 독립적인 것으로 가정함. 따라서 총 ICS 대재해 자본 요구액은 다음과 같이 계산됨:

ICS_Cat

\sqrt{ICS_{NatCat}^2 + ICS_{Terror}^2 + ICS_{Pand}^2 + ICS_{credit}^2}

L2-200. 회수가능액은 위험경감조치가 없다고 가정하여 계산된 대재해 위험액과 적격 위험경감조치를 고려하여 계산된 대재해 위험액의 차이로 계산됨.
L2-201. 회수가능액은 다음 단계를 사용하여 신용등급 범주별로 할당됨:
- a. 자연재해 위험의 총합 및 각 기타 대재해 시나리오에 대해 등급별 회수액과 총손실 및 순손실을 계산함.
- b. 위에 설명된 통합 방식을 사용하여 모든 총손실 및 순손실을 통합함. 통합된 총손실과 순손실의 차이가 총 회수가능액임.
- c. 등급별 회수가능액은 총 회수가능액에 해당 등급의 모든 시나리오에 대한 회수액 합계를 모든 등급의 모든 시나리오에 대한 회수액 합계로 나눈 비율을 곱한 값임.